Met andere woorden deze software berekent op basis van koersdata en modellen (agents) de prijs van morgen. De benadering is een totaal andere dan die met de huidige TA software. Eenvoudig gesteld met de huidige TA software wordt aan de hand van een indicator of een gebouwd systeem een koop of verkoopsignaal gegenereerd. Met gaat daarbij uit van het gegeven dat alles (nieuws, angst, hebzucht, verwachting etc.) reeds in de prijs is verwerkt.
De Markt is dus één super belegger. Alteva Adaptive werkt op een geheel andere wijze. In het pakket wordt gewerkt met modellen bestaande uit agents, een agent is een virtuele belegger die volgens een voor hem geschikt handelsplan werkt met strategieën, stops, koersdoelen etc.
Als je nu voldoende van die agents (beleggers dus) definieert en in een model stopt, dan kan je het toekomstige marktgedrag simuleren en prijsvoorspellingen doen. De software heeft een hoge mate van Artificial intelligence (AI) d.w.z. intelligentie en is dus zelflerend. Deze software is ontwikkeld voor het creëren van agent-based markt simulatie modellen t.b.v price forecasting van securities zoals aandelen, ETFs en forex currencies enz. De modellen ontwikkelen zich en passen zich stapsgewijs aan in de loop van de tijd, zonder optimalisering of curfitting (AI). Dit resulteert aanpassen bij het wijzigen van de markt condities en een meer consistente en betrouwbare performance. Een agent-based model is een dynamisch systeem bestaande uit inter-acterende autonome entiteiten (zelfstandig opererende beleggers). Agent-based modellen hebben aangetoond dat zij beter in staat zijn om complexe systemen te simuleren (zoals aandelen markten) dan traditionele mathematische financiële systemen. Van conventionele financiële markten, is door studie aangetoond dat zij gebaseerd zijn op simplificatie en idealisatie, het gedrag van financiële markten kan echter nooit in werkelijkheid worden gevat in dergelijke mathematische modellen. Markt prijzen worden bepaald door een grote diversiteit van beleggers met uiteenlopende verwachtingen (winsten, koersdoelen, stops), beleggingshorizons, methodieken en technische hulpmiddelen. Kortom zoveel beleggers als marktbenaderingen. De complexe dynamiek van deze hetrogene beleggers en de resulterende prijsvorming vereist een simulatiemodel bestaande uit multi hetrogene agents en een virtuele markt. Onderzoek heeft aangetoond dat complex actueel marktgedrag te reproduceren is door simulatie van agents-modellen met daarin agents die volgens relatief eenvoudige beslissings regels opereren, aangevuld met afgeleide financiële informatie zoals volatility, distributions etc).
Website Altreva
Userguide
