Huidige resultaten van de mechanische strategie FB -
Dit mechanische handelsmodel is een combinatie van een paar strategieën die zorgvuldig gemonitord worden en regelmatig geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Deze strategieën worden berekend op de aandelen van de Russel 1000 index
Daarbij wordt een backtest periode gebruikt van 5 jaar van januari 2005 tot december 2009 en een forward testperiode van
januari 2010 tot 15 oktober 2010.
Deze strategie is het resultaat van intensief en uitgebreid testen en maakt gebruik van geavanceerde technische analyse technieken
Deze handelsstrategie bestaande uit 4 handelssystemen die meestal “long trades”
genereren en af en toe ook wel eens “short trades” genereren, + een combinatie van
10 aankoopfilters, 4 markt-
De rendementsgrafiek hieronder wordt dagelijks bijgewerkt twee uur na sluitingstijd van de Amerikaanse beurs en via het pdf bestand dat men onderaan deze pagina kan oproepen kan men alle recente transacties t.e.m de vorige beursdag controleren.
Het vertegenwoordigd een echte portfolio simulatie waarbij een investeringsmodel met “10% of equity” toegepast wordt en waarbij tevens reële transactiekosten in rekening gebracht worden.
Deze strategie genereert voor 90% “long trades” en voor ongeveer 10% “short trades”.en worden steeds uitgevoerd met het ordertype “Market On Open”. (orderuitvoering aan de openingskoers van de volgende dag)
Rendement van de mechanische FB-
S&P-
Percentage geïnvesteerd van het beschikbare kapitaal.
Rendementsgrafiek van het nieuwe geoptimaliseerde handelsmodel.
